Alior Bank ze zgodą KNF na zdjęcie dolnego ograniczenia w zakresie stosowania metody AMA
Alior Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zdjęcie dolnego ograniczenia rozpoznania korzyści kapitałowych (tzw. floor) w zakresie stosowania metody zaawansowanej (AMA) zarządzania ryzykiem operacyjnym. Oznacza to, że instytucja może bez tego ograniczenia ustalać wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne. To z kolei pozwala na pełne wykorzystanie potencjału metody zaawansowanej, która jest stosowana w banku od 2018 roku.
Zgoda KNF na całkowitą redukcję dolnego ograniczenia w zakresie stosowania metody AMA to efekt realizacji wszystkich zaleceń nałożonych przez regulatora na początku 2018 r. Wcześniejsza decyzja Komisji na łączne stosowanie metody zaawansowanej i standardowej nakładała na Alior Bank 60 proc. ograniczenia kwotowego, tzw. floor.
Metoda AMA (Advanced Measurement Approach) opiera się o wewnętrzny model statystyczny do szacowania poziomu ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem danych o stratach, które wystąpiły w banku historycznie. W Aliorze jest ona szeroko stosowana nie tylko na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, ale także przy wskazywaniu wewnętrznego celu i limitu na ryzyko operacyjne, alokacji tych wartości na poszczególne jednostki biznesowe, wyliczaniu poziomów EWS, jak również wyznaczaniu kosztów ryzyka operacyjnego w marży produktów.
– Pomyślna realizacja projektu, którego zwieńczeniem jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zwiększenie korzyści kapitałowych wynikających z rozszerzenia zakresu stosowania metody AMA, pozytywnie wpływa na skuteczność procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Potwierdza wysoką efektywność stosowanych modeli oraz jakość wykorzystywanych danych. Polepsza również wartość wskaźników kapitałowych banku – mówi Marek Szcześniak, wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za ryzyko.
Alior Bank był trzecim bankiem w Polsce, który wdrożył tę metodę, a pierwszym, który samodzielnie zbudował model pomiaru ryzyka operacyjnego.
– W projekt wdrożenia metody AMA zaangażowanych było wiele jednostek banku, które wspólnie pracowały nad implementacją najlepszych standardów zarządzania ryzykiem operacyjnym w całej organizacji. Nie jest to jednak nasze ostatnie działanie w tej kwestii. Kontynuujemy prace w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, między innymi poprzez analizę możliwości uwzględniania odzysków ze strat w modelowaniu wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne – dodaje Izabela Firlej, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w Alior Banku.
Metoda AMA (Advanced Measurement Approach) opiera się o wewnętrzny model statystyczny do szacowania poziomu ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem danych o stratach, które wystąpiły w banku historycznie. W Aliorze jest ona szeroko stosowana nie tylko na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, ale także przy wskazywaniu wewnętrznego celu i limitu na ryzyko operacyjne, alokacji tych wartości na poszczególne jednostki biznesowe, wyliczaniu poziomów EWS, jak również wyznaczaniu kosztów ryzyka operacyjnego w marży produktów.
– Pomyślna realizacja projektu, którego zwieńczeniem jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zwiększenie korzyści kapitałowych wynikających z rozszerzenia zakresu stosowania metody AMA, pozytywnie wpływa na skuteczność procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Potwierdza wysoką efektywność stosowanych modeli oraz jakość wykorzystywanych danych. Polepsza również wartość wskaźników kapitałowych banku – mówi Marek Szcześniak, wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za ryzyko.
Alior Bank był trzecim bankiem w Polsce, który wdrożył tę metodę, a pierwszym, który samodzielnie zbudował model pomiaru ryzyka operacyjnego.
– W projekt wdrożenia metody AMA zaangażowanych było wiele jednostek banku, które wspólnie pracowały nad implementacją najlepszych standardów zarządzania ryzykiem operacyjnym w całej organizacji. Nie jest to jednak nasze ostatnie działanie w tej kwestii. Kontynuujemy prace w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, między innymi poprzez analizę możliwości uwzględniania odzysków ze strat w modelowaniu wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne – dodaje Izabela Firlej, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w Alior Banku.